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Cotation du 02/07/2020 Moneta Long Short A +0,54% 163,410€
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Moneta Long Short : nette surperformance en février

Moneta Long Short : nette surperformance en février
Moneta Long Short : nette surperformance en février
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Moneta Long Short chez Moneta AM est un FCP coordonné Long Short Actions Européennes. Son objectif est de surperformer son Benchmark (40% DJ Stoxx 600 + 60% Eonia) avec une sélection de valeurs européennes à l'achat et à la vente et une volatilité cible inférieure à la moitié de celle du Stoxx 600. La gestion s'exerce avec des positions acheteuses et vendeuses sur les marchés d'actons en Europe.

Le fonds est en hausse de +2,0% en février alors que son indice de référence recule de -1,6% sur la période. Le marché européen est en baisse de -3,6% dans un contexte de retour de la volatilité sur les marchés actions. La surperformance notable du fonds s'explique par la bonne tenue de notre portefeuille acheteur, en hausse sur la période, ainsi que par notre portefeuille vendeur qui a plus baissé que le marché.

La volatilité du fonds a atteint 4,3% sur 30 jours glissants, soit 28% de celle de l'indice Stoxx Europe 600 NR. La moyenne mensuelle de l'exposition nette au marché (positions acheteuses moins positions vendeuses) a été de 39%, 31% après ajustement des bêtas et 20% en ex-post sur 30 jours. L'exposition brute (somme des positions longues et des positions vendeuses) s'élève à 87%.

Les principales contributions positives ont été générées par les positions acheteuses en Salmar et en Leroy Seafood. En revanche, la ligne acheteuse en Amundi a pesé sur la performance.

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