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Cotation du 12/08/2020 Moneta Long Short A +0,19% 166,080€
  • MONETAL - FR0010400762
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La Sicav de la semaine : Moneta Long Short

La Sicav de la semaine : Moneta Long Short

(Boursier.com) — Le fonds Moneta Long Short est exposé à des actions européennes. A titre accessoire, il se réserve la possibilité d'investir sur des actions non cotées ou sur des actions de sociétés non européennes cotées sur une bourse d'un pays membre de l'OCDE.

Capitalisations.

Le fonds investira sur des actions de toutes capitalisations tout en veillant à conserver un bon niveau de liquidité. Le fonds constituera des positions acheteuses et vendeuses, notamment par l'intermédiaire de contrats financiers, principalement sur des actions de sociétés ayant une capitalisation boursière supérieure à 500 ME. L'exposition du fonds aux petites et moyennes capitalisations n'a pas vocation à dépasser 20 % de l'actif net.

Sélection.

Les méthodes de sélection de valeurs sont utilisées en combinant l'analyse fondamentale et le traitement quantitatif de données en temps réel à l'aide d'un modèle de valorisation développé par les gérants.

Exposition.

Le fonds aura une exposition brute maximale limitée à 200% (exposition brute obtenue en additionnant les positions acheteuses et les positions vendeuses) et l'exposition nette du fonds sera comprise entre -20% et 100% de l'actif net (position acheteuses moins positions vendeuses) avec une politique de gestion historique qui expose le fonds entre 30% et 50% en moyenne aux actions européennes.

Positions.

Le portefeuille comprendra des positions, soit acheteuses soit vendeuses, la taille de chaque position individuelle relevant de l'appréciation des gérants. Ces derniers contrôlent en permanence l'exposition nette du portefeuille, à savoir la différence entre la somme des poids des positions acheteuses et des poids des positions vendeuses avant et après ajustement des bêtas.

Volatilité.

La volatilité ainsi que l'évolution du bêta du portefeuille seront utilisées en temps réel pour contrôler le risque de marché du fonds. Les gérants considèrent que la volatilité du fonds devrait être sensiblement inférieure à celle des actions européennes, historiquement supérieure à 15%.

Performance.

Depuis sa création fin 2006, Moneta Long Short affiche une performance annualisée de 4,6% tandis que celle de l'indice Stoxx Europe 600 dividendes réinvestis est de 4,1% toujours en rythme annuel.

Conclusion

Une méthode qui a fait ses preuves pour délivrer des gains appréciables sur la durée...

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