HELIUM PERFORMANCE B EUR CAP
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La sicav de la semaine : Helium Performance

LU0912262275

(Boursier.com) — Le gérant

Syquant Capital est une société de gestion indépendante créée en 2005 à l'initiative d'Olivier Leymarie et Henri Jeantet, elle est détenue à 90% par ses associés et à 10% par Exane SA.

Les encours gérés par la société sont d'environ 2 MdsE sur 3 fonds.

L'équipe de gestion est composée 15 personnes dont 10 pour l'équipe de l'investissement, spécialisés en performance absolue. Elle a su développer une forte expertise dans les techniques d'allocation dynamique d'actifs et une connaissance approfondie des méthodes de gestion de risques. La plupart des gérants ont travaillé au sein de Crédit Agricole. Le gérant principal pour ce fonds est Xavier Morin.

La stratégie du fonds

L'objectif est d'allier régularité des performances et maîtrise des risques. Les gérants recherchent en effet une performance positive et régulière, supérieure à 7%, fortement décorrélée des marchés actions, avec une volatilité de l'ordre de 4%, ce qui permet de viser un ratio de Sharpe supérieur à 1,5.

Le fonds reprend les stratégies développées depuis 2005 dans son Hedge Fund historique (Helium Fund) et depuis 2009 dans le fonds Helium Opportunité en y rajoutant du levier (1,75). Mais pour rendre l'ensemble plus robuste, les gérants ont rajouté une stratégie de Long/Short systématique sur actions européennes et US.

Les actifs sous gestion du fonds sont de 874 ME.

Performance et risque

Depuis le début de l'année, Helium Performance affiche une solide performance de +4,33% comparativement à un Eurostoxx 50 total return à -2,48%. La comparaison est encore plus flagrante si l'on s'attarde sur la volatilité et le maximum drawdown. Dans le contexte difficile du début d'année, le fonds a connu un drawdown proche de 0% et une volatilité de 1.6%.

En donnée hebdomadaire depuis sa création en mai 2013, la performance annualisée du fonds a été de 4,53% avec une volatilité de 2,8% et un maximum drawdown de -2,3%.

Enfin, le beta historique par rapport à l'Eurostoxx 50 ressort proche de 0,09.

Conclusion

Ce fonds de performance absolue utilise des stratégies assez peu corrélées entre elles ce qui permet de délivrer une performance régulière avec un niveau de risque contenu. La préservation du capital est un important objectif pour les gérants.

L'historique prouve la solidité de la stratégie. Les gérants mettent en place les stratégies coeur de portefeuille (Merger Arbitrage et Event Driven) depuis 10 ans !

Nous sommes positifs sur ce fonds qui devrait bénéficier notamment de l'environnement favorable aux stratégies Merger Arbitrage. Ce fonds permet d'intégrer au sein de son allocation un alpha significatif et une décorrelation intéressante.

TC Stratégie Financière / Thierry Crovetto & Pierre-Yves Dittlot.

— ©2016-2017, Boursier.com

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